Як тестувати та оптимізувати торгові стратегії. Тестування торгових стратегій Як перевірити стратегію в Excel mp4

Будь-який індикатор або торговельну систему (платні, безкоштовні, чужі або створені самостійно) можна ставити на реальний рахунок лише після успішного тест-драйву декількома способами та у різних торгових умовах. Оптимізація та грамотне тестування торгових стратегій – необхідний для успішної торгівлі.

Розробка торгової системи потребує багато часу та сил, тому емпіричні методи підбору параметрів вже давно не використовуються. Сьогодні етап тестування став необхідним компонентом теханалізу та дозволяє зберегти капітал для реальної торгівлі.

Процес тестування торгових стратегій означає запуск алгоритму на історичних чи змодельованих даних. Тест повинен "побачити" біржові "сигнали" для генерації угод купівлі/продажу і видати результат "можливої" торгівлі - величина доходу/збитку виступає показником придатності для реальної роботи.

Основні цілі та методики

Насамперед, необхідно виконати перевірку:

• закладених у стратегію показників продуктивності;
• ринкових моделей (активи, ліквідність, витрати, швидкість, прослизання, ризик) без реальної торгівлі;
• оптимальність параметрів за результатами тесту історії;
• програмного коду на розробку помилок.

Тест повинен включати аналіз минулого/прогноз майбутнього та видати звіт із графічними та кількісними результатами. У тестер можна завантажити:

• історію - масив раніше сформованих барів з параметрами цін, обсягів, індикаторів: тоді для аналізу формується цінове «минулий» та «майбутній» для того, щоб на «минулій» динаміці оцінити «майбутню» реакцію;
• значення ціни, змодельовані сценарієм: потім на вхід тестера подавати дані тику (історію або реальні) і отримувати прогноз руху.

Перший метод дає легкість, швидкість, але слабку точність, тоді як у другому стратегія веде себе у тестері саме так, як і в режимі реальної торгівлі. Змодельовані результати можна зберігати у вигляді зовнішніх файлів, які можна завантажити в термінал через меню "Файл" - "Відкрити автономно".

Тестування торгових стратегій можна виконувати за допомогою:

• будь-якого математичного програмного забезпечення (Matlab або MS Excel з плагінами для біржової торгівлі);
• систем створення механічних систем (MetaStock, Wealth-Lab, Omega);
• мов програмування Java, Scala або C++/C# для створення та тестування торгових роботів;
• тестерів, вбудованих у торгові платформи.

Традиційно для отримання стабільних та коректних результатів у процесі тестування послідовно застосовуються:

• Візуальний тест індикатора чи системи:вимагає перегляду історії ціни протягом тривалого періоду (один - два роки). Цей трудомісткий процес спрощується за допомогою програмного забезпечення тестера ручних стратегій.
• Створення, тестування та оптимізація радника.
• Тест на довгу історію в автоматичному режимі.
• Тест на демо-рахунку або на центовому рахунку:виконується після отримання стабільних результатів за двома першими методами - тривалий, але найточніший розрахунок. Різниця між демо та центовим рахунком – лише психологічна.

У разі отримання невигідних результатів необхідно витратити час на підбір параметрів радника та вбудована опція оптимізації – найпридатніший для цього механізм.

Тестери торгових стратегій

Є мультивалютними аналітичними інструментами для обробки історії, завантаженою із зовнішніх файлів. Процес послідовно перебирає котирування, аналізує реакцію алгоритму, відкриває віртуальні угоди. Можна розраховувати одночасно на кількох активах для вибору найвигіднішого варіанту.

При тестуванні торговельних стратегій режим довільних затримок виконання моделює мережеві проблеми під час реального виконання наказів дилерами. Режим візуалізації показує процес у режимі реального часу: на ціновому графіку відображаються всі угоди, що відкриваються, проводиться налаштування за критеріями: швидкість, якість, прибуток, період, різні умови торгівлі.

Результат видається у вигляді графічної та статистичної інформації: відсоток прибуток/збиток, кількість збиткових/профітних угод, показники факторів ризику, математичне очікування виграшу та інше.

Механізм «форвард» тестування торгових стратегій допомагає позбавитися проблем «підгонки» параметрів: історія ділиться на дві частини – на одній половині виконується оптимізація, а друга ділянка має результат підтвердити. Тестери можуть підтримувати методику розподіленого тестування, тобто включати до процесу додаткові потужності, у тому числі і в мережі хмарних обчислень.

Основні вимоги до налаштувань під час тестування торгових стратегій:

• скачати дані всіх періодів; діапазон історії – не менше 5 років, з обов'язковим включенням періодів із кризовою/нестандартною динамікою (наприклад, 2008-2009 рр.);
• якщо використовуєте менший період, він повинен включати періоди трендового і флетового руху;
• кількість змодельованих угод менше ніж 300;
• тест алгоритму кількох ліквідних інструментах.

При налаштуванні параметрів тесту необхідно враховувати:

• торгові витрати (спреди, комісії);
• прослизання/затримки спрацьовування;
• вплив ліквідності активу (об'ємну динаміку);
• зміна ринкових умов;
• типи торгових наказів, які планується використовувати (market чи limit ордера).

Якщо market-ордер виконується відразу, але його кінцева ціна для тесту невизначена, то limit-накази можуть «чекати» ціну, що підходить для угоди. Limit-ордер вважається пасивним засобом, тому що може бути невиконаний або частково виконаний, якщо мало заявок. Якщо поведінку черги заявок (Order book) змоделювати неточно, тест у реальному часі покаже найгірші результатиніж тест на історії.

Не забуваймо: перед закриттям сесій спред може збільшуватися в кілька разів, тому не варто проводити короткі тести з урахуванням вихідних – отримайте набагато більші витрати.

Зазвичай використовуються три способи розрахунку:

• За цінами відкриття:найшвидший, але найнеточніший метод, більшість стратегій при тестуванні на період до 1 року можуть взагалі не відкрити жодної угоди;
• За контрольними точками:найбільш збалансований за точністю та часом, але рівень довіри до отриманих даних низький;
• По всіх тиках:найточніший метод, наближений до реальності.

За будь-якого методу тесту на тривалому періоді, результати за останні пару років виходять найточнішими, як для трендових, так і для відкатних систем.

Не забуваємо: реалізація реальних моделей та обсяги змодельованих даних для точного тестування вимагають технічних ресурсів, а в Ізуалізація уповільнює процес розрахунку.

Тестування торгових стратегій коректно моделює всі тайм-фрейми, включаючи дані обсягу. Під час тесту розрахунок індикаторів виконується онлайн.

Після завершення тесту можна відкрити модель графіка з усіма точками входу/виходу та даними індикаторів, тому якщо стратегії чи індикатори мають помилки – вони обов'язково виявляться. Значення індикатора, розраховані з історії, можуть відрізнятись від значень на момент тесту.

Результати тестування можна вивантажити в Excel або будь-яке інше програмне забезпечення у вигляді послідовності даних з роздільниками.

Не забуваємо: н ельзя використовувати у розрахунках неповний комплект котирувань чи частковий імпорт із різних джерел. Хвилинні котирування повинні перераховуватися автоматично та надходити до розрахунку без тимчасових перепусток чи зрушень.

І як висновок …

Тестування торгових стратегій дозволяє оцінити коректність та прибутковість алгоритму без реальної торгівлі над ринком. Окрім грошей, це економить час – тест на котируваннях за період у кілька років може зайняти лише кілька годин, його можна зупинити будь-якої миті, поміняти інструмент, умови розрахунку чи параметри оптимізації. Джерело:

Популярне:

• 14.11.2013 06:32 |
• Індикатор розвороту - визначаємо кінець тренду 55948
• 02.04.2015 10:04 |

Індикатор VSA читає ринок як відкриту книгу 53422

23.09.2014 11:08 |

Конструктор радників форекс дозволить створити будь-який торговий робот 48882 Спочатку про графіки. Праворуч угорі посмішка волатильності. Зліва внизу профіль поточної позиції. (коричнева лінія нахил волатильності, показує, як може зміниться волатильність при зміні ціни). Решту я думаю і так зрозуміло.функціонал. Крім швидкого прогону позиції (Старт) та перегляду еквіті (процедуру обробки прискорив) та прогону «крок за кроком» (StepByStep) додав профіль та облік зміни волатильності.

Як користуватися. (Див. попередній блог). Щоб просто подивитися результат тиснемо старт. Щоб дивитися крок за кроком, ставимо галочку зліва від StepByStep. Щоб переглянути профіль позиції тиснемо Профіль. Якщо тиснете StepByStep і не хочете кожного разу натискати на профіль, то поставте галочку зліва від кнопки Профіль. Якщо хочете дивитися звичайний (стандартний) профіль, то заберіть галочку Волатильність. Якщо Галочка стоїть (Волатильність), профіль малюється з урахуванням зміни ( можливої ​​зміни) волатильності. (коричнева лінія на графіку). У цій статті ми покажемо результати тестування простої торгової стратегії у трьох режимах: " OHLC на M1 " з використанням тільки цін Open,High, Low і Close хвилинних барів; потім детальне моделювання в режимі "Усі тики

Це дозволить нам зрозуміти, яку якість ми досягаємо на різних режимах, і покаже, як правильно користуватися тестером для швидкого отримання результатів. Режим "OHLC на M1" дозволяє отримати швидке оцінювальне тестування, моделювання в режимі "Всі тики" дає нам гарне наближення до реалій, а тестування на реальних тиках дає найточніші результати, але потребує відповідних витрат часу. Крім того, помилки в логіці торговельного робота можуть впливати на кількість торгових операцій та призводити до того, що результати перевірки стратегії на історії залежать від обраного режиму тестування.

Яку торгову стратегію ми тестували

Ми створили просту торгову стратегію на основі прорив діапазону за останні RangeLength барів.

Правила торгівлі в ньому такі: на новому барі, що тільки що відкрився, обчислюється діапазон найвищих і найнижчих цін за останні N барів. У доданому раднику параметр RangeLength за замовчуванням дорівнює 20 барів і означає ширину вікна, у якому будуємо діапазон.

Після першого ж прориву діапазону вгору або вниз починає накопичуватися статистика тиків, що надходять: скільки тиків виявилося вище рівня пробитого діапазону, і скільки - нижче. Як тільки тиків, що прийшли, стане більше або одно TicksForEnter = 30, приймається рішення про вхід в ринок за поточною ціною. Якщо діапазон був пробитий вгору, то кількість тиків вище рівня пробивання має бути більшою за кількість тиків нижче цього рівня. І тут відбувається покупка. Для входу в коротку позицію навпаки.

Вихід з відкритої позиції відбувається за часом через BarsForExit барів. Як бачите, правила торгівлі прості. Для наочності вони представлені малюнку: Подивимося, як змінюються результати тестування цієї стратегії у трьохрізних режимах

моделювання тиків.

Як ми тестували

Торговельну стратегію було протестовано на EURUSD на H1 на перших 6 місяцях 2016 року - з 01.01.2016 по 30.06.2016. Всі параметри радника були встановлені за умовчанням, адже нашим завданням було просте тестування стратегії в різних режимах моделювання.

Порівняння результатів за різних режимів тестування Результати тестування різних режимах зведені в таблицю. Насамперед у вічі впадає різницю у кількості торгових операцій. Відповідно, і всі інші показники тестування також різні. При цьому тестування в режимі "OHLC на M1" пройшло за 1.57 секунди, що у 23 рази швидше, ніж у режимі "Всі тики". Така різниця матимепід час оптимізації вхідних параметрів торгової системи.

У свою чергу, режим "Кожен тик на основі реальних тиків" був ще витратнішим за часом - 74 секунди проти 36.7 секунд у режимі "Всі тики". Це легко пояснюється тим, що при використанні реальних тиків було змодельовано понад 34 мільйони тиків, що майже в 2 рази більше, ніж у режимі "Всі тики". Таким чином, чим більше тиків ми використовуємо при тестуванні, тим більше часу потрібно на один прохід у тестері стратегій.

Звіти тестування в різних режимах моделювання ми зібрали у вигляді анімованих малюнків GIF, щоб можна було бачити різницю в статистиці.

Відповідно, графіки балансу та власні кошти також мають відмінності. Але при цьому видно, що ця проста стратегія не виглядає привабливою – період зростання змінюється періодом спаду, і графіки кожного тестування виглядають як ланцюг випадковостей. Торгувати за такою системою не можна, результат буде схожий на підкидання монети.

Торгові системи, що залежать від надходження тиків

Продемонстрована торгова система дуже сильно залежить від способу моделювання - від кількості тиків, що надходять, і порядку їх надходження. При тестуванні в режимі "OHLC на M1" у нас моделюється найменше тиків, і для входу в ринок їх не завжди може виявитися достатньо. Режими "Всі тики" та "Кожен тик на основі реальних тиків" можуть мати зовсім різний порядок надходження тиків. При моделюванні "Всі тики" у нас може вийти монотонно зростаюча або монотонно спадна послідовність тиків, що практично гарантує вхід в ринок при прориві діапазону. При тестуванні ж у режимі "Кожен тик на основі реальних тиків" використовується записана історія тиків, і там динаміка зміни ціни може бути несподіваною.

В результаті, навіть на початку інтервалу тестування ми бачимо, що на графіках відрізняються як самі рівні входу та виходу, так і відбуваються перепустки деяких трейдів.

Чотири режими генерації тиків

Тестер стратегій у терміналі MetaTrader 5 дозволяє перевіряти торгові стратегіїу чотирьох режимах моделювання тиків, вони описані у статті Основи тестування в MetaTrader 5. Найшвидший та найгрубіший - режим " Тільки ціни відкриттяУ цьому режимі раднику недоступні жодні дії всередині бару, і він добре підходить для тестування стратегій, які не враховують того, як розвивається ціна всередині бару.

Далі за точністю моделювання йде режим " можливої ​​зміни", при якому моделюються ціни Open, High, Low і Close кожного хвилинного бару, що входить до тестованого діапазону історії. Таким чином, при тестуванні на таймфреймі H1 протягом години експерт буде викликаний 240 разів: на кожному з 60 хвилинних барів обробник OnTick() буде викликано 4 рази – по разу для кожної ціни OHLC. При такому моделюванні вже можна використовувати Trailing Stop, переглядати розвиток ціни на інших таймфреймах та індикаторах, якщо це необхідно.

Якщо вам необхідно повністю достовірне відтворення історії в тестері стратегій, то скористайтеся режимом " Усі тики на основі реальних тиків". У цьому режимі тестер самостійно викачує з торгового сервера брокера записані реальні тики і будує розвиток ціни саме по них. Для ділянок історії без реальних тиків тестер моделює ціну так само, як і в режимі". У цій статті ми покажемо результати тестування простої торгової стратегії у трьох режимах: "Таким чином, якщо у брокера є вся записана історія за необхідними символами, ви можете провести тестування справжніх історичних даних без штучного моделювання. Щоправда, розплатою за таку точність точності буде суттєве збільшення часу тестування, як це показано в таблиці з результатами порівняння трьох режимів. .

Почніть розробку системи з режиму OHLC на M1

Як бачите, не можна одночасно вигравати у всьому - якщо ми хочемо скоротити час і швидко перевірити торгову ідею, то ми втрачаємо точність на простих режимахмоделювання. Якщо для тестування необхідно забезпечити точність цін входу і послідовність торгових сигналів, потрібно використовувати точніші режими, потребують великих тимчасових витрат.

Перш ніж приступити до тестування торгової стратегії, необхідно чітко усвідомлювати, що від обраного режиму моделювання залежить точність результатів і обсяг часу, що витрачається на їх отримання. Якщо потрібно швидко оцінити та перевірити торгову стратегію, використовуйте режим "OHLC на M1". У ньому ви зможете швидко оцінити потенціал торгової системи.

Наступний етап - налагодження та режим "Всі тики"

Якщо попередні результати виявилися задовільними, можна продовжити доведення і аналіз торгової системи у точніших режимах моделювання. Тут на допомогу прийде налагодження стратегії в режимі тестування – ви можете виставити точки зупинки та перевіряти стан змінних та виконання закладених у радника умов. Тут на вас можуть чекати неприємні сюрпризи, якщо ви забули передбачити деякі нюанси вашої системи.

Точність тестування проти швидкості

Як видно з результатів тестування описаної торгової системи в трьох режимах, трейдер завжди може і повинен вибирати відповідний для його торгової стратегії режим моделювання тиків. Якщо ви тестуєте систему на денному таймфреймі, то вам цілком підійде режим. Тільки ціни відкриття- Висока швидкість тестування не буде на шкоду якості отриманих результатів.

Якщо ж ви пишете скальперську чи арбітражну стратегію, або ваша стратегія спирається на розрахунки індексів чи синтетичних показників у режимі реального часу, то буде потрібно режим "". Тестування при цьому займе значно більше часу, зате ви отримаєте максимально наближені до реальності результати. Правда, треба не забувати, що історія ніколи не повторюється, і тому навіть у цьому режимі ідеально підібрані за допомогою оптимізації вхідні параметри не гарантують успіху під час запуску робота на реальному рахунку.

Між цими двома крайніми режимами перебувають " можливої ​​зміни"і" У цій статті ми покажемо результати тестування простої торгової стратегії у трьох режимах: "", які працюють швидше, ніж " Кожен тик на основі реальних тиків", але дають меншу точність тестування. У загальному вигляді можна сформулювати закон, що описує час та точність тестування:

Чим швидше проходить тестування, тим нижча точність моделювання торгівлі. Чим детальніше моделюється розвиток ціни на історії, тим більше часу потрібно на проведення тестування.

Торгові сервери вже багато років накопичують реальну історію тику, і тестер стратегій в MetaTrader 5 в режимі "Кожен тик на основі реальних тиків" скачає всю необхідну історію автоматично. Але чим достовірнішим проводиться тестування, тим більших ресурсів воно вимагає. Тому вибирайте баланс між точністю та швидкістю.

Не всім стратегій необхідно детальне моделювання на початкових етапах розробки. Правильний вибіррежим тестування допоможе вам заощадити час і відсіяти більше неправильних стратегій!

І тільки після вирішення основного завдання – створення прибуткової автоматичної торгової системи – ви можете проводити оптимізацію на реальних тиках. На цьому етапі вам вже знадобляться потужності обчислювальної розподіленої мережі.

Доброго дня, панове трейдери! Сьогоднішня стаття буде цікава як трейдерам-початківцям, так і професіоналам! Як відомо, в торговому терміналі MT4 є так званий , призначений для автоматичного тестування. торгових систем, тобто . Але що робити, якщо у вас є ручна стратегія, як її протестувати? Звичайно, можна протестувати стратегію на історії, але це надто довго та незручно. І потім, коли ви вже знаєте, як поведеться ціна на історії, то починаєте несвідомо підтасовувати результати стратегії, мовляв, тут я б вийшов по збитку або закрив угоду раніше і т. д. Якщо ви хочете об'єктивно оцінити свої можливості трейдера або прибутковість стратегії , то вам знадобиться симулятор торгівлі на Форекс. Це спеціальний тренажер, який допоможе вам отримати дворічний досвід трейдингу лише за один тиждень. Сьогодні ми розглянемо різні програми для тестування стратегій, порівняємо їхні можливості, а також переваги та недоліки.

Що таке тестер стратегії Forex?

Тестер ручних стратегій – спеціальна програма, яка симулює торгівлю на Форекс. Зовні вона нагадує торговий термінал MetaTrader 4. У тестері стратегій можна завантажувати котирування валютних пар, вибирати торговий період та таймфрейм, встановлювати індикатори та шаблони, відкривати угоди, включаючи відкладені ордери, розміщувати стоп-лоси та тейк-профіти – загалом робити все те, що й у звичайному торговому терміналі. Наприклад, ви можете встановити дату торгівлі перед і перевірити, чи витримає ваша стратегія цінові коливання під час проведення референдуму у Великій Британії. Або ви завантажили на нашому сайті і хочете перевірити її ефективність – у цьому також допоможе тестер стратегій. А якщо ви ще новачок, то тестер стратегій допоможе вам отримати безцінний досвід торгівлі на Форекс за кілька днів. На відміну від демо-рахунку, де торгівля здійснюється в реальному режимі, у тестері стратегій можна прискорити час і протестувати стратегію за кілька днів. Це особливо актуально у вихідні дні, коли ринок зачинено. За допомогою тестера стратегій можна попрацювати над своїми емоціями і відточити навички торгівлі.

1. Forex Tester 3

Forex Tester – це найпопулярніша програма для тестування стратегій. З його допомогою можна швидко протестувати ручну стратегію чи радник, заощадивши час та гроші.

Переваги Forex Tester 3

Недоліки Forex Tester 3

Єдиним недоліком Форекс Тестер є те, що він платний. Однак, у вас є можливість оцінити його можливості безкоштовно на демо-версії. Але вона має свої обмеження:

• тестування на часовому інтервалі не більше 1 місяця історичних даних;
• безперервне тестування не може тривати більше 1 години (після закінчення потрібно запускати тестування спочатку);
• не можна зберігати проекти, шаблони та результати тестування;
• інші можливості такі ж, як і в повної версіїпрограми.

На сьогоднішній день Forex Tester 3 є реалістичним і функціональним симулятором трейдингу. Нижче буде розглянуто його безкоштовні аналоги, які мають схожий принцип роботи, але вужчий функціонал.

Також дивіться, в чому переваги торгівлі на .

2. Simple Forex Tester

Simple Forex Tester – це безкоштовний тестер стратегій, завантажити який ви зможете наприкінці огляду. Головна його перевага полягає в тому, що тестування стратегій здійснюється у звичному торговому терміналі MetaTrader 4 і не потрібно звикати до інтерфейсу нових програм. Перед тим як розпочати тестування, необхідно завантажити Simple Forex Tester. В архіві ви знайдете дві папки. Вміст першої папки необхідно скопіювати в кореневий каталог із торговим терміналом, тобто туди, куди ви встановлювали свій MT4.

Вміст другої папки необхідно скопіювати через Каталог даних торгового терміналу, як ми зазвичай додаємо радники та індикатори.

Після цього буде потрібно перезапуск торгового терміналу і можна приступати до тестування. Для цього необхідно натиснути на піктограму Тестер стратегій, яку ми використовуємо для тестування радників. У списку радників вибираємо SimpleFXTester_v2.ex4, а потім все як завжди – вибираємо валютну пару, таймфрейм, модель тестування, ставимо дату тестування та галочку навпроти Візуалізації, а також переміщуємо повзунок швидкості тестування у крайнє праве положення. Після чого тиснемо на Старт.

Через деякий час з'явиться таке вікно.

Потрібно натиснути OK і запуститься Simple Forex Tester.

Після цього все управління тестуванням стратегії здійснюватиметься через цю програму. Тут ви можете запускати тестування та ставити його на паузу, регулювати швидкість тестування, натиснувши на Place New Order, відкривати нові угоди (у тому числі відкладені ордери), виставляти стоп-лосс та тейк-профіт, запускати трейлінг-стоп, а також модифікувати ордери та закривати позиції.

У торговому терміналі ви можете спостерігати за ціною і, коли на вашу думку з'явився сигнал, у вікні Simple Forex Tester ставити тестування на паузу та відкривати угоду. Також на графіку ви можете стежити за статистикою стратегії, який у вас баланс, скільки було відкрито і закрито ордерів і який поточний профіт. За бажанням статистику можна вимкнути у налаштуваннях програми.

Але найголовніше те, що ви можете встановити на графік будь-який індикатор або шаблон, тобто протестувати будь-яку стратегію. Ось, наприклад, ми встановили шаблон стратегії.

Переваги Simple Forex Tester

• Звичний інтерфейс програми, вбудованої у торговий термінал МТ4;
• Тестер стратегій є повністю безкоштовним;
• Можна тестувати будь-які індикатори та шаблони стратегій.

Недоліки Simple Forex Tester

• Мінімальний функціонал;
• Не можна протестувати мультивалютну стратегію (у Forex Tester 3 ця можливість є);
• Низька швидкість тестування (бракує Турбо-режиму);
• Можуть виникнути проблеми із завантаженням котирувань (може знадобитися імпорт котирувань з інших джерел);
• Програма часто зависає та вилітає, доводиться починати тестування з початку;
• Програма не має технічної підтримки, оновлень не було понад 5 років і ймовірно більше вже не буде.

Simple Forex Tester має три незаперечні переваги – це простота, безкоштовність та можливість роботи з будь-якими індикаторами. Вона чудово підходить для новачків, які тільки знайомляться з ринком Форекс. В іншому програма має багато косяків та мінімальний функціонал, тому ми не можемо рекомендувати її професійним трейдерам.

Висновки

Таким чином, тестер стратегій – це відмінний інструмент для навичок торгівлі на Форекс, а також тестування стратегій. Яку вибрати програму для тестування стратегій вирішуватиме вам. Якщо ви ще новачок, то можете почати з Simple Forex Tester, вона проста та безкоштовна. Професійним трейдерам ми рекомендуємо використати симулятор торгівлі Forex Tester 3. Гроші, витрачені на його придбання, незабаром окупляться збереженими депозитами. Крім того, з тестером стратегій ви можете назавжди забути про демо-рахунки і витрачений час. Профітної вам торгівлі!

Перш, ніж торгувати на живі гроші, варто переконатися, що обрана стратегія здатна стабільно приносити прибуток.

У цій статті розглядаються три стратегії та досліджується їхня ефективність за період останніх 10-18 років. Це зовсім різні стратегії, тому будь-який трейдер зможе знайти у них щось цікаве для себе та використати це у своїй торгівлі.

Наведені тут ідеї не є завершеними, але можуть послужити гарною відправною точкою для.

Стратегія торгівлі гепдаунів

Іноді можна побачити, як сильні акції, які є лідерами свого сектора або навіть ринку загалом, за одну ніч обвалюються на більш ніж 10%, щоб уже протягом наступної торгової сесії повернутися приблизно до початкового рівня.

Так сталося із Netflix (NFLX), яка випустила звіт 16 липня після закриття ринку.

Компанія показала повільніше порівняно з очікуваннями інвесторів зростання припливу нових передплатників.

16 липня акції Netflix завершили день вище за свою 50-денну ковзну середню — на позначці $400.48. Проте вже наступного ранку вони торгувалися по $344, що на 14% нижче. Зрештою, до закриття дня ціна дійшла до $379, майже повністю відігравши втрачене.

Історичний аналіз

З 2000 року 536 разів акції S&P 500 закривалися вище за свою 50-денну ковзну середню з достатнім обсягом, щоб на ранок відкритися більш ніж на 10% нижче.

Аналіз показує, що якби після кожного такого падіння ми відкривали позицію в лонг і закривали її на закриття того ж дня, то такі операції були б успішними у 47% випадків, а середній прибуток становив би 0.43% (без урахування комісій).

Ось деякі результати, а також крива балансу, що відображає динаміку результатів у часі:

• Кількість угод: 536
• Середній розмір прибутку/збитку (P/L) на угоду: 0.43%
• Дохідність із поправкою на ризик (RAR): 123.34%
• Відсоток прибуткових угод: 47.95%
• Порівн. прибуток: 5.83%
• Ср . збиток: -4.54%
• Коефіцієнт прибутку: 1.21

Як видно, протягом останніх 18 років ця стратегія демонструвала досить високу волатильність, тому більшості трейдерів було б важко їй користуватися.

Хоча статистика торгівлі цілком пристойна, з кривої балансу видно, що з 2010 року ця система працює погано. І це при тому, що комісія не враховувалася.

Щоб створити пристойну систему торгівлі на підставі купівлі акцій S&P 500 після нічного падіння понад 10% із виходом на закриття дня, потрібно ще попрацювати.

Стратегія торгівлі із поверненням до середнього

Цю стратегію можна використовувати у поєднанні зі стратегією проходження по тренду для акцій з мікрокапіталізацією, що входять до індексу Russell Microcap.

Складність застосування до таких акцій принципу повернення до середнього полягає в тому, що обсяги торгівлі в таких паперах невисокі і потік новин по них мізерний. Це призводить до того, що вони можуть просто перебувати у стані дрейфу протягом тривалого часу. Враховуючи це, для побудови хорошої стратегії торгівлі потрібен якийсь каталізатор, щоб не входити до акцій, які нікуди не йдуть.

Ідея даної стратегії заснована на пошуку нового Low, а сплеск денного обороту (кількість акцій x ціна закриття) служить потенційним каталізатором для стрімкого зростання ціни. Таким чином, потрібно знайти акцію, яка сформувала новий Low, в якій на наступному барі раптово з'являєтьсяі ціна починає підвищуватися.

Повний набір правил виглядає так:

Покупка:

• Вчорашнє закриття< минимальная цена закрытия за 50 дней
• І сьогоднішній оборот > $250 000
• І сьогоднішній оборот > 2 середньоквадратичні відхилення над 20-денною ковзною середньою
• І IBS > 0.2
• І сьогоднішня ціна закриття знаходиться між $0.5 та $20

Продаж:

• Найвища ціна закриття за останні 5 барів
• АБО через 10 днів

Приклад угоди

На малюнку показано приклад такої угоди для акції OVID:

Тут видно, що 10 серпня 2017 року OVID формує новий Low 50 днів. Після цього слід сплеск обсягу 11 серпня, а IBS має значення 0.72.

Таким чином, можна увійти до угоди в лонг на відкритті наступного дня (зелена стрілка). Через 7 днів ціна вийшла на High 5 барів, тому на відкритті наступного дня угода закривається (червона стрілка). Прибуток становив 32.53% (без урахування комісій).

Тестування на історії для всіх акцій з індексу Russell Microcap за період з 8/2008 до 1/2018 дало такі результати:

(У результатах враховано комісію 0.2% за угоду. Розмір позицій фіксований — $250. Усі входи та виходи робилися на відкритті наступного торгового дня. Раніше періоди не тестувалися).

• Кількість угод: 6052
• Середній розмір прибутку/збитку (P/L) на угоду: 1.02%
• Порівн. тривалість утримання, барів: 6.04
• Прибутковість із поправкою на ризик: 51.13%
• Відсоток прибуткових угод: 53.72%
• Ср . прибуток: 7.35%
• Ср . збиток: -6.33%
• Коефіцієнт прибутку: 1.35

Як видно, цей набір правил забезпечує досить гарні результатина дуже широкій вибірці угод для дешевих акцій. Крива баланс має гладкий вигляд.

Це перспективні результати, тому на основі цих правил варто розробити повноцінну систему торгівлі з реалістичним розміром портфеля, рейтингом акцій та розрахунком розміру позицій.

Стратегія торгівлі на відкаті

Торгівля на відкаті широко застосовується до акцій. Вона передбачає покупку, коли під час довгострокового тренду відбувається короткочасний відкат. Однак, якщо акція недостатньо волатильна, така угода пов'язує значний капітал.

Тому цікаво дослідити, як така система поводитиметься на ринку ф'ючерсів, де можливості доступу до позикового капіталу (плечо) набагато вищі.

Правила цієї стратегії дуже прості:

Покупка:

• Ціна закриття > 200-денний СС
• І Ціна закриття< 10-дневной СС

Продаж:

• Ціна закриття > 10-денний СС
• АБО по стоп-лосс 10%

Ось результати тестування на історії деяких ф'ючерсних інструментів:

Як бачимо, стабільні результати показали ф'ючерси на акції (S&P 500 E-Mini та Dow Jones E-Mini). Хорошими були також результати для казначейських облігацій (US Two Year та US Ten Year). А на золоті (Gold mini) та нафти (Oil) система працювала погано.

Дані результати засновані на торгівлі лише одні контрактом та без застосування. Враховано комісію у розмірі $10 в один бік.

Як і слід було очікувати, ці результати свідчать про те, що ця стратегія найкраще працює на бичачому ринку. Тому з нею рекомендується використовувати якийсь фільтр напряму ринку. В умовах бичачого ринку така стратегія може бути дуже прибутковою. У будь-якому випадку варто провести ще форвард-тестування.

Доповнення стратегії торгівлі на відкатах шортової складової

Розглянуту вище стратегію торгівлі на відкатах доцільно доповнити шортовими угодами. Відповідне тестування історії було проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торгівлі в лонг залишаються тими самими, з'являється лише наведене нижче додаткове правило торгівлі в шорт. По суті, воно є дзеркальним відображенням правила для угод у лонг, тільки шукаються бичачі відкати на ведмежому ринку.

Продаж у шорт:

• Ціна закриття< 200-дневной СС
• Ціна закриття > 10-денний СС

Покриття позиції:

• Ціна закриття< 10-дневной СС
• АБО по стоп-лосс 10%

• Кількість угод: 323
• Чистий прибуток: $77 445
• Сумарний річний дохід (CAR): 5.34%
• Максимальне просідання (MDD): -16.45%
• Середній прибуток/збиток (P/L): 3.66%
• Коефіцієнт прибутку: 1.49

Як бачимо, додавання шортової складової покращило результати торгівлі цієї стратегії на ES. Чистий прибуток зріс з $53 901 до $77 445 за той же період часу, при цьому максимальна просадка залишилася на аналогічному рівні. Крива баланс теж виглядає досить добре.

Зрозуміло, дана системавимагає додаткового тестування та уточнення. Проте для такої простої стратегії перші результати можна вважати обнадійливими.